3 книги о Java и concurrency и плюс еще одна

Многопоточное программирование в Java в частности и в программировании вообще является обширной и сложной темой. В связи с изменениями в процессоростроении, произошедшими уже упочти 15 лет назад многопоточное программирование выходит в скиллах программиста low-latency систем на первый план. Для самостоятельного вдумчивого освоения этой темы требуется уйма времени и хороший учебный материал.

Читать далее

Реклама

Java-проект: SimpleFIXClient

Предлагаю вашему вниманию Simple FIX Client для тестирования приложений с FIX-протоколом. Java-приложение использует свободную библиотеку QuickFIX/J, а для управления сообщениями — доменно-ориентированный (DSL) скриптовой язык на Groovy.

Читать далее

Книга «So You Want To Be A Wall Street Programmer?»

Отличная книга Андрея Бутова на тему программистов в финансовых организациях. Написана в 2006 году, в основном написано о Нью-Йорке. Кое-что уже устарело, кое-что не сказано, кое-что поменялось со времен кризиса, но почти все — правда. Во всяком случае, в далеком 2006 году она дала мне полезные сведения о том, чего ожидать на работе в инвестиционном банке и как лучше подготовиться к интервью. Этакое «введение в профессию».

51pjmxe4cvl-_sx331_bo1204203200_

FIX Protocol: еще немного подробностей

FIX Protocol — протокол передачи финансовых сообщений между участниками финансового рынка. В настоящее время наиболее часто встречаются версии протокола FIX 4.2 (старый добрый конек, но все еще используется), FIX 4.4 (на него преходят те, кого уже не устраивает FIX 4.2), и FIX 5.0SP2 — самый современный на настоящее время.

Хоть протокол за время своего существования претерпел множество изменений, некоторые его базовые основы остались неизменными. В данной статье я расскажу о базовых тегах FIX-сообщений, которые надо знать на зубок.

Читать далее

Tokyo Financial Information & Technology Summit 2018

В четверг 5 июля мне удалось посетить интересное мероприятие Tokyo Financial Information & Technology Summit 2018. Тема конференции была инновации в сфере финансов. На конференции присутствовало много людей из сферы IT местных инвестиционных банков. Я ниже изложу несколько плодотворных идей, которые мне удалось почерпнуть во время посещения этой конференции и общения с коллегами.

Читать далее

Papers We Love — научные работы по computer science

Papers We Love — сборник-репозитарий научных работ по computer science, которые хорошо было бы прочитать всем, кто считает себя программистом. Репозитарий расположен на Github и его можно запросто склонировать на свой компьютер.

Две отличные книги по алгоритмам и структурам данных

Рекомендую вашему вниманию две книги по алгоритмам и структурам данных. Это книги для начинающих или просто желающих освежить свою память по этой теме.

Знание алгоритмов и структур данных требуется в финансовых технологиях очень часто: сортировки, быстрый поиск,  операции с большим количеством данных в реальном времени. Поэтому на интервью вам часто будут попадаться вопросы по этим темам.

Читать далее

Что такое FIX Protocol

FIX Protocol используется участниками рынка для передачи ордеров и информации об их исполнении друг другу в электронном виде.

До появления FIX Protocol-а ордера передавались от инвестора к брокеру и от брокера на биржу по телефону, что приводило часто к ошибкам, разночтениям и неточностям. Ситуация напоминала испорченный телефон: например, работник брокера в разговоре с инвестором по телефону мог что-то не так понять или не расслышать или чисто по-человечески перепутать и предать неверный приказ своему сотруднику на биржу. Тот тоже мог что-то  не так понять или в спешке перепутать. В результате клиент получал не то, что хотел, а потом начиналась долгая история между клиент и брокером, на кого повесить убытки по неправильно исполненному ордеру.

Читать далее

Что такое Direct Strategy Access (DSA)

Отступление: У некоторых брокеров алгоритмы исполнения ордеров называются словом «стратегии» (strategy). Просто так красивее звучит. Это вносит путанницу в обсуждениях, потому что слово «стратегия» в другом контексте, например, в словосочетании «инвестиционная стратегия» приобретает совершенное значение.

Где-то около 2004 года крупные брокеры стали помимо DMA-сервиса предоставлять клиентам доступ и к своим алгоритмическим движками. Теперь клиент мог прислать ордер с параметрами, где было указано, какой именно алгоритм брокера он выбирает, насколько агрессивно надо выполнять ордер, когда надо начать выполнение ордера и когда закончить. Этот особый ордер внутри брокерской инфрастурктуры пренаправляется в алгоритмический движок, который потом «работает» над ордером, отправляя на биржу его по маленьким кусочкам.

Читать далее

Что такое Direct Market Access (DMA)

Direct Market Acess это буквально «прямой доступ к рынку». В DMA-сервисе брокер пропускает ордер через свою торговую систему на рынок в полностью автоматическом режиме без дополнительного ручного вмешательства.

Помните, что помимо «discretionary» ордеров есть еще “non-discretionary», которые требуют минимум внимания. Если ордер от клиента принимается электронно и уже находится в компьютере, то трейдеру просто оставётся посмотреть на него, проверить параметры ордера и нажать кнопку «отправить на рынок».

Но почему бы тогда не запрограммировать компьютер на выполнение определенных проверок и отправить ордер на биржу автоматически, не привлекая к этому трейдера?

Читать далее