Рекомендую вашему вниманию две книги по алгоритмам и структурам данных. Это книги для начинающих или просто желающих освежить свою память по этой теме.
Знание алгоритмов и структур данных требуется в финансовых технологиях очень часто: сортировки, быстрый поиск, операции с большим количеством данных в реальном времени. Поэтому на интервью вам часто будут попадаться вопросы по этим темам.
Читать далееОтступление: У некоторых брокеров алгоритмы исполнения ордеров называются словом «стратегии» (strategy). Просто так красивее звучит. Это вносит путаницу в обсуждениях, потому что слово «стратегия» в другом контексте, например, в словосочетании «инвестиционная стратегия» приобретает совершенно другое значение.
Читать далееТермин «алгоритмическая торговля» (algorithmic trading) используется для обозначения специфического процесса в электронной биржевой торговле, в котором не принимаются инвестиционные решения (investment decision).
В алгоритмической торговле алгоритмы используются для исполнения больших ордеров с минимальными потерями. Решение о том, каким образом лучше всего исполнить ордер, называется «торговым решением» (trading decision).
Цель алгоритмической торговли – эффективно уменьшить затраты на исполнение ордера (execution costs), уменьшить влияние ордера на рынок (reduce market impact) и избежать утечки информации о том, что на рынке присутствует крупный ордер (information leak). Слово «торговля» (trading) в этом термине не совсем удачное. Оно имеет слишком широкое значение и у большинства ассоциируется с деятельностью по купле-продаже, поэтому корректно называть этот процесс «алгоритмическим исполнением ордера» (algorithmic order execution).
Algo & DMA: технологии биржевой торговли 