Копание в истории индустрии финансов само по себе интересно , но еще и позволяет понять, почему биржевой рынок сегодня устроен именно так, а не иначе, и объяснить многие сегодняшние сложности и процедуры старыми правилами и глубоко укоренившимися традициями.
Читать далееПервым предприятием двух физиков Doyne Farmer и Norman Packard была попытка предсказать выигрыш в рулетку в Лас Вегасе с помощью законов физики и статистической механики. Задача состояла в том, чтобы за двадцать секунд пока крутится рулетка, определить скорость вращения рулетки и вычислить, в какой сектор упадет шарик. В уме такие вычисления сделать невозможно. Поэтому два умельца придумали поместить калькулятор в подошву ботинка.
После скромных успехов в казино они решили испытать себя в казино другого типа — на Фондовом Рынке.
Читать далееКнига лимитных ордеров (limit order book) — не единственный способ организации торгов. Концептуально в мировой истории биржевых торгов были три варианта:
Все эти три способа организации рынка торгов имеют свои преимущества и недостатки. О книге лимитных ордеров я уже рассказывал в предыдущей статье. В этой статье попробую популярно объяснить остальные варианты.
Читать далееНаткнулся на интересную книгу Performance Analysis and Tuning on Modern CPUs: Squeeze the last bit of performance from your application, которую написал Денис Бахвалов. Денис работает в Intel и отвечает за разработку C++ компиляторов, за оптимизацию и настройку различных приложений под архитектуру процессоров Intel.
Читать далееПомимо обыденных баз данных Sybase, Oracle и языков программирования С++, Java, Clojure, Scala, Python в банках и других финансовых учреждениях можно встретить и весьма экзотические технологии. Многие из этих технологий созданы много лет назад для решения каких-то специфических задач в области финансов и биржевой торговли. Так как замена этих технологий на что-то новое обойдется дороже поддержки, эти технологии продолжают жить в своей нише. И лишь некоторые из них выходят за рамки своей узкой специализации.
Многие наверное слышали о страшных миллионах строк кода написанных в 70-ых на Cobol, которые сейчас никто не может понять, но которые работают по сей день. Я уже упоминал о «страшном» языке RPG, который до сих пор используется на мейнфреймах System i (бывш. AS/400) в back office. Но в данной статье пойдет о чем-то еще более экзотичном.
Читать далее
Algo & DMA: технологии биржевой торговли 