Архив метки: technology

О «железе»

При настройке производительности торговой системы для достижения минимальных задержек приходится обращать внимание на все уровни системы, от программного до аппаратного. Желательно ознакомиться с железной частью компьютера, чтобы понимать, как и что работает в процессоре, в памяти и в сети. Так будет легче понять, почему именно эти настройки нужны в данном случае и вредны — в другом. С пониманием аппаратного слоя системы вы становитесь лучше как программист.

Читать далее

Реклама

Что такое co-location

Простое определение: Размещение компьютерного торгового оборудования в том же дата-центре, где расположено оборудование биржи. Услуги co-location (еще используется термин exchange hosting) оказывает почти все ведущие биржи мира. Описание услуги и цены присутствуют на веб-сайте биржи, а воспользоваться услугой может каждый, у кого есть соответствующая сумма и желание.

Читать далее

Как на самом деле разорился Knight Capital

Статья в Википедия

Полный отчет SEC

Отличная книга Knightmare on Wall Street

Статья Knightmare: A DevOps Cautionary Tale

Статья на habr.com: Как 45 минут терять по $172 222 в секунду

Почему мне не нравится книга Майкла Льюиса Flash Boys

Книга Flash Boys произвела в 2014 году эффект разорвавшейся бомбы. Она снесла крышу всем: инвесторам, финансовым журналистам, технологам, контролирующим органам. Биржи оправдывались, ФБР начало расследование, инвесторы сердились, а обыватель удовлетворенно ухмылялся: «вот опять этих жирных финансистов поймали на горячем, обманывают они нас, поставили свои супер-пупер компьютеры поближе к бирже и заставляют нас покупать акции МакДональдса не по 10,5 долларов за штуку, а за целых 10,6! Это же грабеж среди бела дня!»

А кто-то подумал, эээ, да тут непаханное поле, можно запрограммировать компьютеры, и они будут зарабатывать триллиарды! В ютьюбе эксперты вам расскажут, как эти гадкие HFT-трейдеры наживаются на пенсионерах, как они своим сверхбыстрыми компьютерами и сверхматематическими алгоритмами убивают дух честной конкуренции и саму суть рыночной экономики.

Читать далее

Программная торговля

Что такое программная торговля (program trading)? Я давно заметил, что в финансах многие термины имеют совсем другой смысл, чем в обычной жизни. Как мне кажется, это связано с давними укоренившимися традициями. Например, как повелось издавна называть тот или иной процесс именно так, так его и продолжают называть. А то, что постороннему человеку это название кажется странным или ассоциируется с другими понятиями, это — трудности постороннего человека. В статье про алгоритмический трейдинг я уже показал, как люди путают его с автоматизированным трейдингом. В данной статье речь пойдёт о программной торговле, в которой слово «программа» означает вовсе не то, что вы думаете, и не меет никакого отношения к компьютерным программам и программированию.

Читать далее

Крупнейшие IT-проблемы на биржах в 2018 году

2018 год не обошелся для фондовых бирж без IT-проблем:

Ссылки по теме:

Что такое latency? Low latency? Ultra-low latency?

Для понимания понятия latency возьмем простой пример. Представьте себе некий «черный ящик» с одним входом и одним выходом. Вы подаете сигнал на вход и ожидаете появление сигнала на выходе. При проведении экспериментов вы замечаете, что при подаче сигнала на вход сигнал на выходе появляется через 1 секунду. Причем это происходит постоянно с отклонением +/- 10 миллисекунд. То есть выдача сигнала на выходе происходит с определенной задержкой. Это и есть latency — время задержки.

Читать далее

Понятие «Торговая система» в различных контекстах биржевой торговли

Понятие «торговая система» в различных контекстах имеет различные смыслы, поэтому, когда в разговоре или тексте вы видите это словосочетание, важно разобраться в каком контексте оно употреблено, чтобы не запутаться и понять, о чем конкретно идет речь. Читать далее