Часто при поддержке работы торговой системы бывает важно быстро посмотреть логи на PROD, чтобы найти в логах FIX-сообщений информацию о каком-то определенном ордере, по которому возникли вопросы. Так как чаще всего торговые системы работают на Linux, знание командной строки Linux и его главных утилит очень желательно и полезно.
Предлагаю вашему вниманию Simple FIX Client для тестирования приложений с FIX-протоколом. Java-приложение использует свободную библиотеку QuickFIX/J, а для управления сообщениями — доменно-ориентированный (DSL) скриптовой язык на Groovy.
FIX Protocol — протокол передачи финансовых сообщений между участниками финансового рынка. В настоящее время наиболее часто встречаются версии протокола FIX 4.2 (старый добрый конек, но все еще используется), FIX 4.4 (на него преходят те, кого уже не устраивает FIX 4.2), и FIX 5.0SP2 — самый современный на настоящее время.
Хоть протокол за время своего существования претерпел множество изменений, некоторые его базовые основы остались неизменными. В данной статье я расскажу о базовых тегах FIX-сообщений, которые надо знать на зубок.
FIX Protocol используется участниками рынка для передачи ордеров и информации об их исполнении друг другу в электронном виде.
До появления FIX Protocol-а ордера передавались от инвестора к брокеру и от брокера на биржу по телефону, что приводило часто к ошибкам, разночтениям и неточностям. Ситуация напоминала испорченный телефон: например, работник брокера в разговоре с инвестором по телефону мог что-то не так понять или не расслышать или чисто по-человечески перепутать и предать неверный приказ своему сотруднику на биржу. Тот тоже мог что-то не так понять или в спешке перепутать. В результате клиент получал не то, что хотел, а потом начиналась долгая история между клиент и брокером, на кого повесить убытки по неправильно исполненному ордеру.
Очень хорошая презентация о том, как работает брокерское отделение банка и какие технологии используются на разных этапах обработки ордера. Автор презентации — John O’Hara — разработчик из JP Morgan Chase & Co — автор протокола AMQP.
