Automated Trading Desk (ADT): у истоков High Frequency Trading

Понять, что такое высокочастотная торговля можно, проследив историю самой первой компании, которая ею стала заниматься. Это американская компания Automated Trading Desk. Она была первой во многих вещах, которые теперь кажутся обыденными: использование компьютеров для торговли, автоматизированный маркет-мейкинг, использование co-location и т.д.

Читать далее

Как работает маркет-мейкинг

Цель данной статьи рассказать о том, что такое маркет-мейкинг (market making), какую роль он играет в электронной биржевой торговле, и о его связи с автоматизированной торговлей, HFT, программированием, и компьютерными технологиями.

Читать далее

Заглядываем за кулисы Java-приложения с помощью pidstat и jstack

В данной статье мы посмотрим лишь на две утилиты pidtstat и jstack. Их всего две, но они многое могут рассказать о работе многопоточного Java-приложения. Например, найти, какой поток оказался в состоянии deadlock, или какой поток загружает CPU на 100%.

Читать далее

Что такое Книга лимитных ордеров? Что о ней надо знать финансовому программисту?

Данная статья одна из тех, что призвана ознакомить читателей блога с основными терминами и понятиями биржевой торговли, в частности книгой лимитных ордеров (limit order book) и тем, как она работает.

Это, так сказать, введение в предметную область, без которой другие статьи данного блога на более глубокие темы будут непонятны.

Читать далее

Утилиты Linux для замера производительности

В данной статье я даю краткий обзор утилит Linux для сбора и анализа статистики важных аспектов работы какого-то определенного Linux-процесса или всей операционной системы в целом. Это, так сказать, быстрый набор «первой помощи», знания о котором пригодится всем разработчикам. Данная статья не пытается охватить все утилиты и все параметры этих утилит. За более подробной информацией вы всегда можете обратиться к страницам man по каждой программе.

Читать далее

Что такое OMS (Order Management System)

Система управления ордерами (Order Management System, сокращенно OMS) — ключевая система участника биржевых торгов, сердце его торговой системы. У разных типов участников она играет разные роли, но общее назначение OMS — вести учёт и контроль всех транзакций, всех действий по ордерам.

OMS различаются по своему предназначению и функционалу в зависимости от того, для какого участника биржевого бизнеса она предназначена. Читать далее

Принципы написания торговых low-latency приложений на Java

Данная статья является частью серии статей о том, как пишутся low-latency торговые приложения. Вводная статья содержит начальные сведения о подходах к оптимизациям вообще, вторая статья рассказывает об подходах к оптимизации на всех уровнях торговой системы: от железа до настройки JVM. Данная же статья, рассказывает уже подробно об оптимизациях в самом Java-приложении.

Статья ориентирована на программистов, чтобы помочь им в изучении Java, понимании JVM и развитии навыков программирования.

Читать далее

Сайты о Java и финансах

Краткий список сайтов, которые я стараюсь посещать ежедневно, чтобы быть в курсе последних новостей о Java и о том, что происходит в сфере биржевых технологий и финансового бизнеса.

Читать далее

Симвология: CUSIP, SEDOL, RIC, ISIN

Обязательные атрибуты любого ордера, его ключевые параметры это ответы на вопросы: «что?», «продать или купить?», «в каком количестве?» и «по чем?».

«Что» — обозначает сам предмет сделки — название ценной бумаги. Чтобы не получилось так, что устно по телефону клиент сказал купить акции «Гугла», а брокер купил акции «Мугла», ордера передаются электронно, а предмет сделки имеет некий универсальный идентификатор, который однозначно определяет ценную бумагу для обоих сторон сделки.

В качестве такого идентификатора ценной бумаги используется определенный уникальный набор символов. Этих идентификаторов может быть несколько. А весь этот набор идентификаторов в биржевой среде называется симвология (symbology).

Читать далее