VWAP: средневзвешенная цена

VWAP — (volume-wieghted average price) средневзвешенная цена — популярный показатель, который инвесторы используют для оценки качества исполнения ордеров брокером, а также для алгоритмической торговли.

Для вычисления средней цены возьмем цены по акции за определенный период торгов и объем по каждой сделке с этой ценой. Скажем, в какой-то торговый день акции BURATINO на бирже KARABAS-BARABAS торговались только три раза, то есть было всего три сделки за весь торговый день: 100 акций по 20,0 сольдо, 500 акций по 20,5 сольдо и 7 акций по 20,3 сольдо.

Читать далее

Версии Java и что нам с ними делать

В настоящее время Oracle перевела выпуск Java на шестимесячный цикл. В результате каждые шесть месяцев мы имеем новую версию Java, а в каждый данный момент времени — сразу несколько «живых» версий, в которых можно запутаться. Изложу свои мысли на эту тему.

Читать далее

Просмотр FIX-сообщений в логах

Часто при поддержке работы торговой системы бывает важно быстро посмотреть логи на PROD, чтобы найти в логах FIX-сообщений информацию о каком-то определенном ордере, по которому возникли вопросы. Так как чаще всего торговые системы работают на Linux, знание командной строки Linux и его главных утилит очень желательно и полезно.

Читать далее

Инструменты для копания в JVM

Для написания высокоэффективного и производительного Java-кода, оптимизации кода под определенные требования, всегда полезно подключить к JVM определенные утилиты, чтобы собрать метрики производительности, заглянуть внутрь и оценить поведение системы под разными нагрузками и в различных ситуациях. Ниже я привожу список утилит, которые я часто использую для этой цели.

Читать далее