The accidental HFT firm

Копаясь в коллекции закладок, нашел великолепный пост из блога Meanderful. Автор блога австралийский программист Matt Hurd в одной статье кратко и сжато, но весьма живописно описывает свою историю в бизнесе HFT.

Зачем выставлять стартовые параметры -Xmx и -Xms у JVM на одно значение

В стартовых параметрах Java есть два параметра -Xmx и -Xms, которые отвечают за то, какой объем heap вы хотите выделить вашему приложению при старте (-Xms), и какой максимальный объем памяти (-Xmx) вы хотите выделить для программы за все время ее работы.

Опыт показывает, что для улучшения производительности крупного «тяжелого» Java-приложения лучше всего этим двум параметрам давать одно и то же значение. Как выбрать конкретное значение, рассказывается в другой статье. В данной заметке я просто приведу несколько аргументов в пользу этой стратегии.

Что надо знать программисту об устройстве современного процессора

Данная статья — всего лишь краткое введение в основные концепции устройства современного процессора. Цель статьи — дать основы, чтобы не повторяться при объяснении каких-то нюансов в других статьях. Все отсылки из тех статей к техническим подробностям и деталям будут вести сюда.

Что такое tick-to-trade и как его замерять

В предыдущих статьях я рассказывал о том, как важно чтобы торговое приложение работало быстро, но не менее важно, как быстро оно способно принимать исходные данные и передавать результаты в сеть.

Например, приложение автоматизированной торговли слушает поток market data, анализирует его и в случае благоприятной комбинации сигналов отправляет на биржу приказ о продаже или покупке определенного финансового инструмента. Или несколько приказов. Время, прошедшее с момента поступления события в рыночных данных до момента, когда приказ сформирован закодирован и вытолкнут в сеть называется tick-to-trade. В кратце, это скорость реакции вашей системы на заданное ключевое событие.

Как работает маркет-мейкинг

Цель данной статьи рассказать о том, что такое маркет-мейкинг (market making), какую роль он играет в электронной биржевой торговле, и о его связи с автоматизированной торговлей, HFT, программированием, и компьютерными технологиями.